4線式で接続することをお勧めしています。
2線式の場合はリード線の抵抗が測定値に加わってしまい測定誤差が生じます。しかしながら4線式にすることでリード線の抵抗値を除去することができます。

サンプルの正確な温度測定を行うためには、センサーをサンプルの近くに配置することが推奨されます。
ただし温度制御の観点からは、フィードバックセンサーがヒーターと冷熱源の近くに位置している方が制御の安定性が向上します。
そのためそれぞれの位置に1個ずつ、合計2個のセンサーの使用をお勧めしております。この理由から、Lakeshore社の温度コントローラーは複数のセンサー入力を備えています。

熱伝導率を測定するために温度を測定する場合、熱流の無い領域ができるように試料に出っ張りを２か所作りそこで温度を読み取るということが有効かもしれません。４端子法による電気抵抗の測定では同様の方法が使われています。
上記についてはSemiconductor Material and Device Characterization(Dieter K. Schroder)（※外部サイトが開きます）が参考になると思います。

接着剤ではありません。
低温では硬くなりますが、室温では粘度の高いグリス状の物質ですので接着はできません。スタイキャスト、ワニス、インジウム半田等であれば接着できます。

温度測定の誤差を減らすために使います。
平坦に見えるセンサーの表面でもミクロな目で見ると凹凸があります。
このような表面が作る接触面は隙間が多いので熱が伝わりにくくなり、温度測定の誤差を生みます。そこでこの隙間を埋めるようにアピエゾングリスを薄く塗って熱の伝達を助けてやります。